Python算法交易实战

Python算法交易实战

  • 大小:91.7 MB
  • 类型:Python算法
  • 格式:PDF
  • 出版:人民邮电出版社
  • 作者:塞巴斯蒂安·多纳迪奥
  • 更新:2022-09-12 09:34:43
vip 免费获取(已有168人参与)
关注公众号免费送书
版权投诉 / 资源反馈(本资源由用户 黎若菱 投稿)

内容简介 本书由浅入深地讲解了算法交易的相关知识,先从基础知识和环境配置讲起,其次讲解如何通过编程完成交易信息的生成与交易策略的实施,随后介绍众多算法交易策略,以及如何管理算法策略中的风险,然后带领读者用Python建立自己交易系统,并迎接算法交易的深层挑战。 全书共分为10章,包括算法交易的基础原理、通过技术分析解读市场、通过基础机器学习预测市场、人类直觉驱动的交易策略、复杂的算法策略、管理算法策略中的风险、用Python构建交易系统、连接到交易所、在Python中创建回测器、适应市场参与者和环境。 目录 第 1 部分 基础知识和环境配置 第 1 章 算法交易的基础原理 2 1.1 为什么要交易 2 1.2 有关现代交易的基本概念 3 1.2.1 市场板块 3 1.2.2 资产类别 4 1.2.3 现代交易市场的基本情况 5 1.3 了解算法交易概念 7 1.3.1 交换订单簿 7 1.3.2 交换匹配算法 7 1.3.3 限价订单簿 9 1.3.4 交换市场数据协议 9 1.3.5 市场数据提供处理程序 9 1.3.6 订单类型 10 1.3.7 交换订单输入协议 10 1.3.8 订单输入网关 10 1.3.9 头寸和损益管理 11 1.4 从直觉到算法交易 11 1.4.1 为什么需要自动化交易 12 1.4.2 算法交易的演变从基于规则的交易到全自动算法交易 12 1.5 算法交易系统的组成部分 14 1.5.1 市场数据订阅 15 1.5.2 限价订单簿 15 1.5.3 信号 15 1.5.4 信号聚合器 16 1.5.5 执行逻辑 16 1.5.6 头寸和损益管理 17 1.5.7 风险管理 17 1.5.8 回测 17 1.6 为什么选择 Python 18 1.6.1 选择 IDEPyCharm 或 Jupyter Notebook 19 1.6.2 第 一个算法交易 20 1.6.3 设置你的工作区 20 1.6.4 PyCharm 20 1.6.5 获取数据 21 1.6.6 准备数据信号 22 1.6.7 信号可视化 24 1.6.8 回测 25 1.7 总结 27 第 2 部分 交易信息生成与交易策略 第 2 章 通过技术分析解读市场 30 2.1 基于趋势和动量指标设计交易策略 31 2.2 基于基本技术分析创建交易信号 37 2.2.1 简单移动平均线 37 2.2.2 指数移动平均线 39 2.2.3 绝对价格振荡器 42 2.2.4 异同移动平均线 44 2.2.5 布林带 47 2.2.6 相对强弱指标 49 2.2.7 标准偏差 53 2.2.8 动量 55 2.3 在交易工具中贯彻高级概念,如季节性 57 2.4 总结 63 第 3 章 通过基础机器学习预测市场 65 3.1 了解术语和符号 66 3.2 使用线性回归方法创建预测模型 70 3.2.1 普通最小二乘法 70 3.2.2 正规化和收缩LASSO 和 Ridge 回归 75 3.2.3 决策树回归 77 3.3 使用线性分类方法创建预测模型 77 3.3.1 K 近邻 77 3.3.2 支持向量机 79 3.3.3 逻辑回归 81 3.4 总结 81 第 3 部分 算法交易策略 第 4 章 人类直觉驱动的经典交易策略 84 4.1 创建基于动量和趋势跟踪的交易策略 84 4.2 创建适用于具有回归行为的交易策略 91 4.3 创建在线性相关的交易工具组上操作的交易策略 92 4.4 总结 107 第 5 章 复杂的算法策略 108 5.1 创建根据交易工具的波动性进行调整的交易策略 108 5.1.1 调整技术指标中交易工具的波动率 109 5.1.2 调整交易策略中交易工具的波动率 109 5.1.3 波动率调整后的均值回归交易策略 110 5.2 制定经济事件的交易策略 127 5.2.1 经济发布 127 5.2.2 经济发布格式 128 5.2.3 电子化经济发布服务 129 5.2.4 交易中的经济发布 129 5.3 实施基本的统计套利交易策略 131 5.3.1 StatArb 的基础 131 5.3.2 StatArb 中的领先滞后 132 5.3.3 调整投资组合的构成和关系 132 5.3.4 StatArb 的基础设施费用 133 5.3.5 Python 中的 StatArb 133 5.4 总结 148 第 6 章 管理算法策略中的风险 149 6.1 区分风险类型和风险因素 149 6.1.1 交易损失的风险 150 6.1.2 违反法规的风险 150 6.1.3 欺骗 151 6.1.4 报价填充 151 6.1.5 操纵收盘价 152 6.1.6 风险来源 152 6.1.7 量化风险 154 6.2 区分风险措施 155 6.2.1 止损 156 6.2.2 最大跌幅 158 6.2.3 头寸限制 160 6.2.4 持仓时间 161 6.2.5 PnL 的差异 162 6.2.6 夏普比率 163 6.2.7 每周期最大执行量 165 6.2.8 最大交易规模 167 6.2.9 数量限制 167 6.3 制定风险管理算法 168 6.4 总结 180 第 4 部分 建立交易系统 第 7 章 用 Python 构建交易系统 182 7.1 了解交易系统 182 7.1.1 网关 183 7.1.2 订单簿管理 185 7.1.3 策略 186 7.1.4 订单管理系统 187 7.1.5 关键组件 188 7.1.6 非关键组件 188 7.2 构建交易系统 190 7.2.1 流动性提供者类 191 7.2.2 策略类 193 7.2.3 订单管理器类 198 7.2.4 市场模拟器类 202 7.2.5 测试交易模拟类 205 7.3 设计限价订单簿 207 7.4 总结 214 第 8 章 连接到交易所 215 8.1 使交易系统可与交易所进行交易 215 8.2 审查通信 API 217 8.2.1 网络基础知识 217 8.2.2 交易协议 218 8.2.3 FIX 协议 219 8.3 接收价格更新 221 8.4 发送订单和接收市场响应 226 8.4.1 接收器代码示例 228 8.4.2

相关资源

  • 《React Native移动开发实战》配书资源

    《React Native移动开发实战》配书资源

    本书以实战开发为原则,以React Native应用开发为主线,iOS和Android双平台开发为副线,通过典型的电商类App实例,详细介绍了React Native应用开发所涉及的所有知识。 本书共12章,分为4篇。涵盖的主要内容有:搭建开发环境、Nuclide、各种命令行工具(Git、Node.js)、布局与调试、组件、API、第三方组件、基于Node.js的服务器、Fetch API、AsyncStorage/SQLit/Realm数据库存储、原生平台接口开发、Redux开发框架、应用打包发布、热更

    大小:14.6 MBReact Native配套资源

  • 《Illustrator CS3中文版实例教程》习题答案,教学大纲,教案

    《Illustrator CS3中文版实例教程》习题答案,教学大纲,教案

    《 Illustrator CS3中文版实例教程 》全面系统地介绍了Illustrator CS3的基本操作方法和矢量图形制作技巧,包括初识Illustrator CS3、图形的绘制和编辑、路径的绘制与编辑、图像对象的组织、颜色填充与描边编辑、文本的编辑、图表的编辑、图层和蒙版的使用、使用混合与封套效果、滤镜效果的使用、样式、外观与效果的使用、打印输出等内容。 本书内容的讲解均以课堂案例为主线,通过案例的实际操作,学生可以快速熟悉软件功能和设计思路。书中的软件功

    大小:24 MBIllustrator配套资源

  • 《学电脑入门与提高》电子资源

    《学电脑入门与提高》电子资源

    内容简介 《学电脑入门与提高》通过精选案例引导读者深入学习,系统地介绍了电脑的相关知识和应用技巧。《学电脑入门与提高》共16章。第1章主要介绍电脑的入门知识;第2~4章主要介绍Windows 7的使用方法,包括基本操作、个性化设置以及文件和文件夹的管理等;第5章主要介绍打字方法;第6章主要介绍软件的安装与管理方法;第7~8章主要介绍图片的浏览与处理以及多媒体娱乐方法等;第9~12章主要介绍家庭组网方法、上网的基本操作、网络便利生

    大小:7.6 GB电脑入门配套资源

  • 《计算机网络》教案

    《计算机网络》教案

    内容介绍 本书在介绍必要的计算机网络与通信理论知识的基础上,兼顾工程应用技术,对计算机网络规划建设、管理服务和安全作了较为详尽的介绍,并附有相应实例。 全书共分10章,包括:计算机网络概述、数据通信及物理层、局域网、网络互联与广域网、Internet、Windows网络技术、UNIX/Linux网络技术、网络安全、计算机网络规划设计与应用实例以及常见网络故障诊断和排除,涉及许多计算机网络建设过程中的具体工程知识和配置管理知识。 本书内容由

    大小:11.12 MB计算机网络配套资源

  • 微机原理与接口技术

    微机原理与接口技术 课后答案

    《微机原理与接口技术》以Intel公司生产的8086/8088 CPU为核心,详细介绍汇编语言程序设计技术、系统总线形成、存储器设计、常用和专用芯片的接口技术及其应用编程方法。在汇编语言程序设计中,分别介绍计算机中的数制和码制、补码的运算规则、数据和转移地址的寻址方式、8086/8088的指令系统,着重介绍汇编语言的编程技术,并结合示例介绍许多实际应用编程技巧,强调汇编语言中指针的使用。在接口技术中,介绍8086/8088系统总线的形成、常用芯片

    大小:31.5 MB微机原理课后答案

  • 《零基础学机器学习》配套资源

    《零基础学机器学习》配套资源

    ★书名:零基础学机器学习 ★书号:978-7-115-54599-2 ★简介: 本书内容轻松,但涵盖面很广,实战性也很强,主要包括机器学习的基本原理、机器学习相关的极简数学知识和Python语法、机器学习相关算法(线性回归、逻辑回归)、深度神经网络、卷积神经网络、循环神经网络、监督学习和无监督学习、强化学习等内容及各项内容的实战案例等。 本书适合对AI感兴趣的程序员、项目经理、在校大学生以及任何想以零基础入门机器学习的人,用以入门机器学

    大小:265.2 MB机器学习配套资源

  • 《通信技术基础》教案

    《通信技术基础》教案

    内容介绍 本书共分6章,内容包括通信技术的基本概念、模拟与数字信号、语音通信、基础数据网、光传输网、卫星通信网和移动通信网等。在简要介绍通信系统基本原理的基础上,介绍了现代通信系统的基本组成和主要技术。其中包括光纤通信、卫星通信、移动通信和接入网的基本原理、结构组成以及相关技术。本书本着通俗易懂、广泛全面的宗旨,介绍通信技术的基础理论知识和实践经验。通过本书学习,读者可以概要地了解通信基础理论,理解目

    大小:2.45 MB通信技术配套资源

  • 《R数据可视化手册》源代码

    《R数据可视化手册》源代码

    编辑推荐 作者基于自己的RCookbook网站的内容写成本书,有很好的实用性。 书提供了快速绘制高质量图形的150多个精选的技巧,读者不需要了解R绘图系统的全部细节便可以掌握这些技巧。 书中的大多数方法使用的是以强大、灵活制图而著称的ggplot2包。 内容简介 R具有强大的统计计算功能和便捷的数据可视化系统。《R数据可视化手册》重点讲解R的绘图系统,指导读者通过绘图系统实现数据可视化。书中提供了快速绘制高质量图形的150多种技巧,每个技巧

    大小:51.32 KBR语言配套资源

参与送书

相关声明:

学习笔记