Python股票量化交易从入门到实践

《Python股票量化交易从入门到实践》是一本关于Python相关的电子书资源，介绍了关于Python、股票量化交易方面的内容，本书是由人民邮电出版社出版，格式为PDF，资源大小96 MB，袁霄编写，目前豆瓣、亚马逊、当当、京东等综合评分为：9.2分，一起来看下具体内容。

Tags：python　股票量化交易　

内容介绍

量化交易是一种新兴的系统化的金融投资方法，它是以计算机强大的运算能力为基础，运用数据建模、统计学分析、程序设计等工具从历史数据中得到良好的交易策略，是计算机科学在金融领域的具体应用。Python语言凭借其简洁、高效的特性，以及其在大数据分析方面的强大性能，在量化交易领域得到了良好的应用。 本书以 A 股市场为交易标的物，引导读者从理解量化交易开始，逐步掌握行情数据的获取和管理、技术指标的可视化，并在熟练编程的基础上，构建出个性化的交易策略体系。 本书适合对股票的量化交易感兴趣的读者阅读，通过阅读本书，读者不仅能够了解 Python 数据分析和数据可视化的核心技能，更能够将 Python 作为常用工具，为股票技术指标分析和量化交易提供助力。

推荐理由

1.厘清概念，夯实技能 深入浅出揭示量化交易的本质和源起，手把手教你部署Python环境，跟随代码示例掌握基本的编程语法和模块调用。

2.立足A股，贴近实战 选择A股市场作为标的，囊括多渠道数据获取、技术指标的回测分析与可视化等，在边学边练中摸索股票量化技巧。

3.步骤详细，模型与代码并重 统计概率理论快速入门，ATR技术指标、蒙特卡洛法、凯利公式等经典策略与Python编码的完美融合。

4.大咖推荐，品质保证 畅销书《基于Python的金融分析与风险防控》作者斯文博士作序推荐，《快乐机器学习》作者王圣元倾情推荐。

目录

• 第 1章 理解Python股票量化交易　　1
• 第2章 量化语言Python的关键应用　18
• 第3章　第三方库NumPy快速入门　76
• 第4章　第三方库Pandas快速入门　92
• 第5章　第三方库Matplotlib快速入门　136
• 第6章　统计概率理论快速入门　165
• 第7章　股票行情数据的获取和管理　189
• 第8章　股票技术指标的可视化分析　222
• 第9章　构建股票量化交易策略体系　276

读书笔记

Python文本特征抽取与向量化算法学习实例详解

假设我们刚看完诺兰的大片《星际穿越》，设想如何让机器来自动分析各位观众对电影的评价到底是“赞”（positive）还是“踩”（negative）呢？这类问题就属于情感分析问题。这类问题处理的第一步，就是将文本转换为特征。本文主要为大家详细介绍了Python文本特征抽取与向量化算法，具有一定的参考价值，感兴趣的小伙伴们可以参考一下，希望能帮助到大家。

因此，这章我们只学习第一步，如何从文本中抽取特征，并将其向量化。

由于中文的处理涉及到分词问题，本文用一个简单的例子来说明如何使用Python的机器学习库，对英文进行特征提取。

1、数据准备

Python的sklearn.datasets支持从目录读取所有分类好的文本。不过目录必须按照一个文件夹一个标签名的规则放好。比如本文使用的数据集共有2个标签，一个为“net”，一个为“pos”，每个目录下面有6个文本文件。目录如下所示：

neg
1.txt
2.txt
......
pos
1.txt
2.txt
....

12个文件的内容汇总起来如下所示：

neg: 
  shit. 
  waste my money. 
  waste of money. 
  sb movie. 
  waste of time. 
  a shit movie. 
pos: 
  nb! nb movie! 
  nb! 
  worth my money. 
  I love this movie! 
  a nb movie. 
  worth it!

2、文本特征

如何从这些英文中抽取情感态度而进行分类呢？

最直观的做法就是抽取单词。通常认为，很多关键词能够反映说话者的态度。比如上面这个简单的数据集，很容易发现，凡是说了“shit”的，就一定属于neg类。

当然，上面数据集是为了方便描述而简单设计的。现实中一个词经常会有穆棱两可的态度。但是仍然有理由相信，某个单词在neg类中出现的越多，那么他表示neg态度的概率越大。
同样我们注意到有些单词对情感分类是毫无意义的。比如上述数据中的“of”，“I”之类的单词。这类词有个名字，叫“Stop_Word”（停用词）。这类词是可以完全忽略掉不做统计的。显然忽略掉这些词，词频记录的存储空间能够得到优化，而且构建速度也更快。
把每个单词的词频作为重要的特征也存在一个问题。比如上述数据中的”movie“，在12个样本中出现了5次，但是出现正反两边次数差不多，没有什么区分度。而”worth“出现了2次，但却只出现在pos类中，显然更具有强烈的刚晴色彩，即区分度很高。

因此，我们需要引入TF-IDF（Term Frequency-Inverse Document Frequency，词频和逆向文件频率）对每个单词做进一步考量。

TF（词频）的计算很简单，就是针对一个文件t，某个单词Nt 出现在该文档中的频率。比如文档“I love this movie”，单词“love”的TF为1/4。如果去掉停用词“I"和”it“，则为1/2。

IDF（逆向文件频率）的意义是，对于某个单词t，凡是出现了该单词的文档数Dt，占了全部测试文档D的比例，再求自然对数。
比如单词“movie“一共出现了5次，而文档总数为12，因此IDF为ln(5/12)。
很显然，IDF是为了凸显那种出现的少，但是占有强烈感情色彩的词语。比如“movie”这样的词的IDF=ln(12/5)=0.88，远小于“love”的IDF=ln(12/1)=2.48。

TF-IDF就是把二者简单的乘在一起即可。这样，求出每个文档中，每个单词的TF-IDF，就是我们提取得到的文本特征值。

3、向量化

有了上述基础，就能够将文档向量化了。我们先看代码，再来分析向量化的意义：

# -*- coding: utf-8 -*- 
import scipy as sp 
import numpy as np 
from sklearn.datasets import load_files 
from sklearn.cross_validation import train_test_split 
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer 
 
'''''加载数据集，切分数据集80%训练，20%测试''' 
movie_reviews = load_files('endata')  
doc_terms_train, doc_terms_test, y_train, y_test\ 
  = train_test_split(movie_reviews.data, movie_reviews.target, test_size = 0.3) 
   
'''''BOOL型特征下的向量空间模型，注意，测试样本调用的是transform接口''' 
count_vec = TfidfVectorizer(binary = False, decode_error = 'ignore',\ 
              stop_words = 'english') 
x_train = count_vec.fit_transform(doc_terms_train) 
x_test = count_vec.transform(doc_terms_test) 
x    = count_vec.transform(movie_reviews.data) 
y    = movie_reviews.target 
print(doc_terms_train) 
print(count_vec.get_feature_names()) 
print(x_train.toarray()) 
print(movie_reviews.target)

运行结果如下：
[b'waste of time.', b'a shit movie.', b'a nb movie.', b'I love this movie!', b'shit.', b'worth my money.', b'sb movie.', b'worth it!']
['love', 'money', 'movie', 'nb', 'sb', 'shit', 'time', 'waste', 'worth']
[[ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.70710678 0.70710678 0. ]
[ 0. 0. 0.60335753 0. 0. 0.79747081 0. 0. 0. ]
[ 0. 0. 0.53550237 0.84453372 0. 0. 0. 0. 0. ]
[ 0.84453372 0. 0.53550237 0. 0. 0. 0. 0. 0. ]
[ 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. ]
[ 0. 0.76642984 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.64232803]
[ 0. 0. 0.53550237 0. 0.84453372 0. 0. 0. 0. ]
[ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. ]]
[1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0]

python输出的比较混乱。我这里做了一个表格如下：

从上表可以发现如下几点：

1、停用词的过滤。

初始化count_vec的时候，我们在count_vec构造时传递了stop_words = 'english'，表示使用默认的英文停用词。可以使用count_vec.get_stop_words()查看TfidfVectorizer内置的所有停用词。当然，在这里可以传递你自己的停用词list（比如这里的“movie”）

2、TF-IDF的计算。

这里词频的计算使用的是sklearn的TfidfVectorizer。这个类继承于CountVectorizer，在后者基本的词频统计基础上增加了如TF-IDF之类的功能。
我们会发现这里计算的结果跟我们之前计算不太一样。因为这里count_vec构造时默认传递了max_df=1，因此TF-IDF都做了规格化处理，以便将所有值约束在[0,1]之间。

3、count_vec.fit_transform的结果是一个巨大的矩阵。我们可以看到上表中有大量的0，因此sklearn在内部实现上使用了稀疏矩阵。本例子数据较小。如果读者有兴趣，可以试试机器学习科研工作者使用的真实数据，来自康奈尔大学：http://www.cs.cornell.edu/people/pabo/movie-review-data/。这个网站提供了很多数据集，其中有几个2M左右的数据库，正反例700个左右。这样的数据规模也不算大，1分钟内还是可以跑完的，建议大家试一试。不过要注意这些数据集可能存在非法字符问题。所以在构造count_vec时，传入了decode_error = 'ignore'，以忽略这些非法字符。

上表的结果，就是训练8个样本的8个特征的一个结果。这个结果就可以使用各种分类算法进行分类了。

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