python动量交易策略的四个步骤
- 更新时间：2021-06-16 08:10:02
- 编辑：钱学文
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参考资料
- 《Python编程初学者指南》配套资源 配套资源 / 15.8 MB / [美]道森（Michael Dawson 推荐度：
- Python与机器学习实战 PDF 电子书 / 182 MB / 何宇健 推荐度：
- Python网络爬虫实战 PDF 电子书 / 51MB / 胡松涛 推荐度：
- 《Python贝叶斯分析》源码实例 配套资源 / 5.57 MB / [阿根廷] 奥斯瓦尔多·马丁（Osval 推荐度：
- 高效算法：竞赛、应试与提高必修128例 PDF 电子书 / 8.1 MB / 克里斯托弗 推荐度：
正文内容
给大家整理一篇不错的python文章，实例讲的很实用，增加了更多实例内容，看完如果觉得有用请记得收藏。
1、步骤
获取数据。
确定时间跨度和计算方法。
选择要点。
测试和评价。
最直接的交易策略是动力大于0，说明股票有上涨的能量，释放买入信号。
2、实例
# 这次我们提取平安银行从2019年到昨天(2021-04-26)的收盘数据 Close = df['2019':'2021'].Close momen35 = momentum(Close,35) # 使用前边定义过的函数 signal = [] # 交易信号空列表 # 动量值为负表示卖出 # 动量值为正表示买入 for i in momen35: if i > 0: signal.append(1) else: signal.append(-1) signal = pd.Series(signal, index=momen35.index) # 根据买卖点，指定买入和卖出交易，并计算收益率 tradeSig = signal.shift(1) # 滞后一天交易 ret = Close/Close.shift(1)-1 # 计算收益率 Mom35Ret = (ret*tradeSig).dropna() # 去空值
以上就是python动量交易策略的四个步骤，希望对大家有所帮助。
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